Bankacılık sektörü spesifik değişkenlerinin mali baskınlığa etkileri: Türkiye uygulaması (1980-2012)

Abstract

Türkiye'de 1980'den itibaren bankacılık sektörü gelişmesini hızlandırarak finansal sistem içerisinde önemli bir yer edinmiştir. Finansal sistem içerisinde yer alan bankacılık kesimi işletmelerin fon ihtiyacını karşılayarak ekonomik hayatı olumlu yönde etkilerken mali baskınlık üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Bankacılık sektörünün mali baskınlık üzerindeki etkileri ile ilgili literatürde çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, bankacılık sektörünün mali baskınlık üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. 1980-2012 yılları arasını kapsayan 32 yıllık veriler kullanılarak üç bağımlı değişken için üç ayrı model kurulmuş ve bunlarla on üç bağımsız değişken arasında regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda; tüketici fiyatları enflasyonu ve bankaların gelir-gider yapısı değişkenlerinin özel sektör mali baskınlığına; sermaye yeterliliğinin kamu sektörü mali baskınlığına ve GSYH deflatörü değişkeninin Türkiye'nin toplam mali baskınlığına herhangi bir etkisi bulunmamıştır. Sermaye yeterliliğinin özel sektör mali baskınlığına; döviz kuru ve mevduat faiz oranının kamu sektörü mali baskınlığına ve bankanın aktif kalitesi ve bazı karlılık değişkenlerinin Türkiye'nin toplam mali baskınlığa etkilerinin anlamlı ve negatif yönde olduğu saptanmıştır. Döviz kuru, mevduat faiz oranı ve kredi değişkenlerinin özel sektör mali baskınlığına; tüketici fiyatları enflasyonu, kredi, bankanın aktif kalitesi, likidite ve gelir-gider yapısının kamu sektörü mali baskınlığına ve döviz kuru, bankanın aktif kalitesi ve bazı karlılık değişkenlerinin Türkiye'nin toplam mali baskınlığına etkileri ise anlamlı ve pozitif yönlü olmuştur.

In Turkey, the banking sector has been an important place in the financial system by speeding up the development since 1980. The banking sector located in the financial system affects positively to economic life to meet the funding needs of businesses and it has influence significantly on the fiscal dominance. The banking sector has not been studied much about the effects on the fiscal dominance. This study was done to examine the impact on the banking sector of fiscal dominance. The regression analysis was made between thirteen independent variables and to set up three separate models for three dependent using of data 32 years covering the years from 1980 to 2012. As a result of the study; to fiscal dominance of the private sector of variables consumer price inflation and bank income-expense structure; to fiscal dominance of the public sector of variable capital adequacy; to total fiscal dominance of Turkey's of variable GDP deflator have been found any effects. To fiscal dominance of the private sector of variable capital adequacy; to fiscal dominance of the public sector of variables exchange rate and deposit rates and to total fiscal dominance of Turkey's of variables asset quality and profitability of the bank's have been found to be significantly and negatively. To fiscal dominance of the private sector of variables exchange rate, the variable interest rate on deposits and loans; to fiscal dominance of the public sector of variables consumer price inflation, credit, asset quality of bank's, liquidity and income-expense structure and to total fiscal dominance of Turkey's of variables exchange rate, certain of profitability and asset quality of the bank's have been found to be significantly and positively.